2017年版 ディスクロージャー誌
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単体情報自己資本の充実の状況等について財務データ(単体情報)(単位:百万円)平成27年度平成28年度与信相当額の算出に用いる方式カレントエクスポージャー方式カレントエクスポージャー方式グロス再構築コストの額8010グロス再構築コストの額及びグロスのアドオン合計額から担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額--○派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項(単位:百万円)担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額平成27年度平成28年度平成27年度平成28年度①投資信託等に含まれているものを除く派生商品取引1023310233(Ⅰ)外国為替関連取引1023310233(Ⅱ)金利関連取引0000②投資信託等に含まれている派生商品取引435623435623(Ⅰ)外国為替関連取引386573386573(Ⅱ)株式関連取引49494949合計538657538657(注) 1.グロス再構築コストの額は、 0を下回らないものに限っています。 2.「 グロス再構築コストの額」および「グロス再構築コストの額及びグロスのアドオン合計額から担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額     を差し引いた額」 について、裏付けとなる個々の資産の全部又は一部を把握することができない投資信託等に含まれている取引については除いております。① リスク管理の方針及びリスク特性の概要 証券化取引とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三者に売却して流動化する取引をいい、証券化エクスポージャーとは証券化取引に係るエクスポー ジャーをいいます。 一般的には、証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類されますが、当金庫においては、オリジネーター業務は原則行わない方針としております。また、平成29年3月末現在、投資家としての証券化取引は該当ありません。 投資家としての証券化取引にかかるリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに、必要に応じて経営会議等に諮り、適切なリスク管理に努めることとしております。また、取引にあたっては、当金庫が定める「運用基準」等に基づき、投資対象を一定の信用力を有するものに限定するなど、適正な運用・管理を行うこととしております。② 自己資本比率告示第249条第4項第3号から第6号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要 証券化エクスポージャーへの投資の可否については、市場環境、証券化エクスポージャーおよびその裏付資産に係る市場の 状況等、当該証券化エクスポージャーに関する投資適格性の調査やモニタリングに必要な各種情報が投資期間を通じ て継続的または適時に入手可能であることを資金運用部門において事前に確認するとともに、当該証券化エクスポー ジャーの裏付資産の状況、パフォーマンス、当該証券化商品に内包されるリスクおよび構造上の特性等の分析を行い、リス ク管理部門の検証を経たうえで、「運用基準」に定める決裁権限規定により最終決定することとしております。 また、保有している証券化エクスポージャーについては、資金運用部門において当該証券化エクスポージャーおよびその 裏付資産に係る情報を当該証券化エクスポージャーを購入した信託銀行、証券会社等から半期ごとおよび適時に収集し、 必要に応じて個別案件ごとに信用補完の十分性やスキーム維持の蓋然性等の検証を行うこととしております。③ 信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針 当金庫は、信用リスク削減手法として証券化取引および再証券化取引を用いておりません。④ 証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称 当金庫は、標準的手法を採用しております。⑤ 信用金庫の子法人等(連結子法人等を除く)のうち、当該信用金庫が行った証券化取引(信用金庫が証券化目的導管体を  用いて行った証券化取引を含む)に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称 当金庫はオリジネーターとして証券化取引を取り扱っていないため、当金庫の子法人等(連結子法人等を除く)は、当金庫が行った証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しておりません。(6)証券化エクスポージャーに関する事項財務データ52せとしん REPORT 2017

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